Unser Simulations-Tool für die Private Equity-Portfolioplanung

Kevin Gruber
23. Mai 2023

Private Equity ist eine langfristig orientierte Anlageklasse. Beim Aufbau des eigenen Zielfonds-Portfolios muss neben einer sinnvollen Diversifikation auch die Höhe der jeweiligen Zeichnungssummen bedacht werden.

Unser Simulations-Tool

Um Sie bestmöglich bei der Planung Ihres Private Equity-Engagements zu unterstützen, haben wir ein statistisches „Tool“ zur Portfoliosimulation entwickelt. Unser Modell basiert auf über 2.400 historischen Cashflow- und NAV-Zeitreihen der renommierten Private Equity-Datenbank PREQIN. Es umfasst Daten aus den vergangenen vier Jahrzehnten und damit aus gleich mehreren vollen Private Equity-„Zyklen“.

Das Modell kann eine Hilfestellung bei den folgenden Entscheidungen bieten:

  • Mit welchen Kapitalabrufen und Ausschüttungen aus ihrem Bestandsportfolio (also den bereits von Ihnen ausgewählten Zielfonds) können sie in den kommenden Jahren rechnen? Welche Liquidität sollten sie entsprechend vorhalten? Ab wann können sie damit rechnen, dass ihr eingesetztes Kapital zurückgeführt ist?
  • Wie würden sich zusätzliche Zeichnungen in den kommenden Jahren auf die Portfolio- und Cashflow-Entwicklung auswirken?
  • Welche Beträge müssten sie zukünftig jährlich zeichnen, um das Portfolio in einen „eingeschwungenen Zustand“ zu bringen (d.h. Ausschüttungen und Abrufe gleichen sich in etwa aus)

Liquiditätsprognose aus Portfoliosimulation (illustratives Beispiel)

Unsere bestehenden Kunden können sich eine Portfoliosimulation – bereits vorbefüllt mit ihrem Bestandsportfolio – jederzeit aus unserem Online-Investorenportal herunterladen. Auch neuen interessierten Investoren geben wir gerne einen Einblick
Gerne unterstützen wir Sie bei den ersten Schritten – melden Sie sich einfach bei Kevin Gruber oder bei unserem Anlegerservice-Team in Hamburg. 

Unser aktueller Investmentvorschlag
Moritz Schreiber
Was wir dazu lasen
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Kevin Gruber
Kevin Gruber

Partner, Research / Asset Management

Bei Circle Eleven ist Kevin für die Bereiche Research & IT sowie Asset Management verantwortlich. Er startete seine Karriere 2001 bei Oliver Wyman und wechselte 2007 als Head of Research & IT zu von Braun & Schreiber. Ab 2015 war er Geschäftsführer des Fintechs Asset Metrix und ist 2020 als Partner zu Circle Eleven gestoßen.

  • kg@circleeleven.com
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