Unser Simulations-Tool für die Private Equity-Portfolioplanung

Private Equity ist eine langfristig orientierte Anlageklasse. Beim Aufbau des eigenen Zielfonds-Portfolios muss neben einer sinnvollen Diversifikation auch die Höhe der jeweiligen Zeichnungssummen bedacht werden.

Unser Simulations-Tool

Um Sie bestmöglich bei der Planung Ihres Private Equity-Engagements zu unterstützen, haben wir ein statistisches „Tool“ zur Portfoliosimulation entwickelt. Unser Modell basiert auf über 2.400 historischen Cashflow- und NAV-Zeitreihen der renommierten Private Equity-Datenbank PREQIN. Es umfasst Daten aus den vergangenen vier Jahrzehnten und damit aus gleich mehreren vollen Private Equity-„Zyklen“.

Das Modell kann eine Hilfestellung bei den folgenden Entscheidungen bieten:

• Mit welchen Kapitalabrufen und Ausschüttungen aus ihrem Bestandsportfolio (also den bereits von Ihnen ausgewählten Zielfonds) können sie in den kommenden Jahren rechnen? Welche Liquidität sollten sie entsprechend vorhalten? Ab wann können sie damit rechnen, dass ihr eingesetztes Kapital zurückgeführt ist?
• Wie würden sich zusätzliche Zeichnungen in den kommenden Jahren auf die Portfolio- und Cashflow-Entwicklung auswirken?
• Welche Beträge müssten sie zukünftig jährlich zeichnen, um das Portfolio in einen „eingeschwungenen Zustand“ zu bringen (d.h. Ausschüttungen und Abrufe gleichen sich in etwa aus)

Liquiditätsprognose aus Portfoliosimulation (illustratives Beispiel)